ATR — это универсальный инструмент, который можно использовать для технического анализа и принятия торговых решений. Чтобы оптимизировать управление рисками и торговые возможности, трейдеры могут корректировать стратегии в зависимости от значения ATR. У среднего истинного диапазона как индикатора технического анализа есть несколько преимуществ. Нельзя назвать хорошее или плохое значение, поскольку оно зависит от рынка, торгуемого актива, индивидуального стиля торговли и предпочтений трейдера. Высокий ATR указывает на более волатильный рынок, а низкий — наоборот. ATR не предоставляет прямых торговых сигналов для входа или выхода из сделки, однако информация, аккумулируемая индикатором, является полезной и объективной.
Торговля на валютном рынке форекс всегда сопряжена с риском, поэтому без чёткой стратегии, разработанной индивидуально, открывать сделки не стоит. Обширные исследования советников на истории и трейдерский опыт показывают, что стоп лосс должен составлять 2-3 ATR. Это движение цены,которое свидетельствует о смене тенденции и потере целесообразности удерживания позиции в данном направлении.
- Нужно также отметить, что одного только ATR недостаточно для того, чтобы принимать решение о сделке.
- Поэтому значения ATR между различными бумагами не сопоставимы.
- Например, уровень сопротивления был пробит, подтвержден в качестве поддержки техничным отскоком, но дальше цена не продолжила рост.
Как работать с индикатором ATR на мощных трендах
Однако использовать предложенную систему на практике мы не рекомендуем. Напоминаем, что принцип работы ATR существенно отличается от классических осцилляторов. Чаще всего индикатор используется трейдерами в качестве фильтра волатильности. Когда кривая опускается вниз, это говорит о понижении общей волатильности рынка. В таком случае ATR выступает в роли составного элемента системы из нескольких индикаторов. Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета.
Сигналы индикатора
Нельзя недооценивать значимость и полезность информации для трейдера, которую генерирует ATR. Но, как и любой другой технический инструмент, у этого индикатора есть преимущества и недостатки. Как мы упоминали ранее, для продолжения движения актив должен обладать «энергией», выражающейся в нереализованном запасе хода. Статистически, если актив уже преодолел большую часть своего среднедневного диапазона, с высокой вероятностью можно ожидать начало коррекции или отката. Предположим, что к концу текущей торговой сессии финансовый актив индикатор atr сформировал новую зону консолидации вблизи цены 100,75 доллара.
Курсы трейдеров – от новичка к специалисту под наблюдением профессионалов
Как правило, трейдерам важно обращать внимание на ATR выше среднего для конкретного актива за определенный период. ATR помогает трейдерам выбирать уровни стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от типичного диапазона движения цены актива в течение определенного периода времени. Так трейдеры могут эффективнее управлять рисками и избегать значительных убытков.
Таким образом ATR может принимать максимальные значения как при нисходящей, так и при восходящей тенденции. Вы можете наблюдать движение, намекающее на «истощение» тренда. Графический паттерн бычьего настроя сигнализирует о возможности для рынка развернуться вверх. Понятно, что ATR говорит о том, насколько цены в состоянии проявлять активность внутри дня. Еще одна простая стратегия с использованием недельных уровней индикатора ADR, работает с паттерном Price Action.
Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60. С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3). Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза. Самая полезная функция, которую даст вам индикатор, это определение средней волатильности за определенный период времени.
Индикатор осциллятор Стохастик — как использовать в трейдинге
- Индикатор под названием «Средний истинный диапазон» относится к осцилляторам и показывает волатильность той или иной валютной пары в отдельный период времени.
- Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета.
- Для прибыльной торговли достаточно понимать алгоритм их работы и уметь ими пользоваться.
- Когда ATR также прорывается выше своего собственного сопротивления, это подтверждает прорыв цены выше, так как он показывает сильное движение в восходящем направлении.
Цены движутся от участков слабой волатильности к областям повышенной волатильности (и наоборот). Самая распространенная ошибка трейдеров при работе с ATR — убеждение, что волатильные колебания и общий тренд — это одно общее движение. На риcунке вы можете наглядно увидеть, что своими высокими и низкими «пиками/впадинами» индикатор предвещает разворот тренда. Сами они расположены в местах, называемых, соответственно, зонами перекупленности/перепроданности рынка.
При большом значении ATR, осциллятор может произвести расчет предыдущей волатильности рынка вместо актуальной. Для нахождения и подтверждения сигналов необходимо применять его в сочетании с другими инструментами технического анализа. Таким образом, ATR представляет собой инструмент технического анализа для отслеживания волатильности и определения боковика и тренда на рынке.
Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный промежуток времени, благодаря чему трейдер и вычисляет значение волатильности рынка. Напомним, что ATR, или запас хода — это среднестатистическое движение финансового актива за единицу времени. Простыми словами этот технический инструмент сигнализирует, какое движение вверх или вниз может пройти финансовый актив на ценовом графике.
Тогда индикатор начинает расти, свидетельствуя о росте волатильности. Интересно, что так как при расчете ATR используются абсолютные значения, он показывает волатильность в абсолютных величинах, а не в процентах от цены закрытия. Это означает, что акции с более низкой ценой будут иметь меньшие значения ATR, чем акции с высокой ценой. Поэтому значения ATR между различными бумагами не сопоставимы.
После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона. Инструмент показывает усредненные данные трех скользящих линий с разными периодами. Сигналы индикатора выводятся в отдельном окошке, расположенном под основным рабочим графиком. ATR присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала MT4 и MT5, а также на многих веб-платформах. Как правило, ATR лучше подходит для краткосрочного анализа, поскольку инструмент фокусируется на волатильности за короткие промежутки времени. Им лучше использовать технический анализ, например экспоненциальные скользящие средние.
ATR в трейдинге: что это? Принцип работы, методы расчета, плюсы и минусы
Поэтому, зная значение ATR конкретного актива, трейдер может принять решение, стоит ли включать его в свой торговый план или нет. Такой размер свечей не является постоянным значением, то есть это исключение из правил. Возникает это явление по разным причинам, например, из-за выхода корпоративных новостей или реакции актива на макроэкономические события. Это значит, что ориентироваться на редкие всплески волатильности нецелесообразно. Рациональнее планировать сделки, опираясь на наиболее вероятные сценарии. Средний истинный диапазон или ATR — это скользящее среднее от рассчитанных значений TR за выбранное количество периодов.
Согласно его стратегии, максимальный риск на сделку составляет 10 центов, а соотношение риск/прибыль — не менее 1 к 4. Перед началом торговой сессии он отобрал в портфель потенциальную акцию Х для торговли в лонг. Трейдер вычислил, что в среднем акция Х за день проходит 1 доллар — то есть запас хода (ATR) этого актива равен 1 доллару.
Среднее значение получилось по оставшимся «нормальным» свечам, что позволяет получить более точный запас хода в активе. При таком методе участники рынка рассчитывают значение ATR самостоятельно по определенным правилам. Какое место во всем этом занимает такой простой индикатор, как ATR? Некоторые «ветераны» рынка называют этот инструмент одним из самых полезных и информативных. Другие же участники считают ATR мало информативным инструментом. Но объективное суждение можно получить лишь из опыта, статистики и непредвзятого анализа этого технического инструмента.